价格体系概览
本平台合约交易设计三种价格，各有不同用途：
价格类型 | 用途 | 数据来源 |
指数价格 | 反映现货公允价格，是其他价格的基础 | 多家交易所现货价格的加权平均 |
标记价格 | 计算用户未实现盈亏，判断是否强平 | 基于指数价格与基差率计算 |
合约的最新成交价可能因市场短期波动而偏离现货公允价格，若直接以其作为强平依据，可能导致不必要的强制平仓。因此平台使用标记价格锚定现货指数，提供更稳定的强平参考。
指数价格 (Index Price)
定义：指数价格是多家主流现货交易所报价的加权平均值，旨在准确反映每个币种的公允现货价格。本平台的 USDT 保证金合约均以 USDT 指数价格计价。
推送频率：每秒推送一次。
价格保护机制：
情景一：单个交易所报价偏差过大 若某交易所现货价格与所有成分交易所的中位数偏差超过 5%，视为该所报价异常。系统将以中位数 × (1 ± 5%)作为该交易所的有效报价参与指数计算，直至其报价恢复至中位数偏差 5% 以内，届时重新使用其实际报价。
情景二：交易所价格长时间未更新 若某交易所价格超过 1 分钟未更新，视为存在流动性问题或服务中断，该交易所报价权重降为 0，不再参与指数计算。待其交易活动恢复，且连续 3 分钟内无异常后，重新纳入计算。
举例：以BTC_USDT指数，如指数成分由5家交易所构成，中位数为 20,000 USDT。
若 A 交易所的价格偏差为 +7%（超过5%阈值），则 A 的有效报价上限为20,000 × 1.05 = 21,000 USDT
标记价格（Mark Price）
定义：为了提高合约市场稳定性，减少市场异常波动时不必要的强制平仓，我们使用标记价格来计算用户的未实现盈亏。
永续合约标记价格
核心公式：标记价格 = 指数价格 x (1 + 基差率)；基差率 = [(合约中间价格 - 指数价格) / 指数价格] 的5分钟移动平均值其中，合约中间价格 = (买一价 + 卖一价) / 2即：基差率 = [（（买一价+卖一价)/2 - 指数价格）/ 指数价格]的5分钟移动平均值
5 分钟移动平均值计算规则：每5秒采集一个采集一个数据点，5 分钟内总计60个数据点。实时计算当前时刻往前5分钟的基差率算术平均值，每5秒更新一次。若某时刻采集失败，取前一个有效值。
价格保护：若标记价格偏离最新成交价格超±2%，则：Clamp(标记价格, 最新成交价 × 0.98, 最新成交价 × 1.02)
交割合约标记价格
交割合约在到期前30分钟之前，标记价格计算方式与永续合约相同。到期前30分钟内：标记价格 = 预估交割价预估交割价： 以T(n)时刻为例，预估交割价为从第1秒到第n秒的现货指数价格的算术平均值：预估交割价 = [Index(1) + Index(2) + ... + Index(n)] / n最终交割价： 到期前30分钟内，每秒取一个现货指数价格，共1,800个数据点，取其算术平均值作为最终交割价。